在客户信用评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。ACredit Metrics模型BCredit Portfolio View模

Aozt • 2023-01-13 09:23:40 • 阅读

在客户信用评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.
C.reditMetrics模型
B.
C.reditPortfolioView模型
C.
C.reditMonitor模型
D.
C.reditRisk+模型

参考答案：C.reditMetrics模型

答案解析：KMV的CreditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(ExpectedDefaultFrequency，EDF)。