假设商业银行持有资产组合
A.，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?()[2013年】1月真题]A.卖出50%资产组合A.，用于购买与资产组合A.的相关系数为0的资产组合YB.卖出50%资产组合A.，用于购买与资产组合A.的相关系数为-0.5的资产组合Z
C.卖出50%资产组合A.，持有现金
D.卖出50%资产组合A.，用于购买与资产组合A.的相关系数为+0.8的资产组合X
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?()[2013年】1月模拟题]A卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?()[2013年】1月模拟题]A卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相
参考答案：D
答案解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。
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金融市场的功能最主要、最基本的功能是（ ）。A货币资金融通功能B优化资源配置功能C风险分散与风险管理功能D经济调节功能
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2023-01-13 09:17:45
某客户以本人房产作抵押向银行申请贷款，购买该住房的历史价格为70万元，房产现在的价值为100万元，抵押率为65% ，其申请的贷款额度为100万元，一般情况下，银
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2023-01-13 09:17:46