下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可

Aozt • 2023-01-10 21:20:51 • 阅读

下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。

A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数

参考答案：A,B,D,E

答案解析：布莱克-斯科尔斯模型的基本假定：（1）无风险利率r为常数；（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；（3）标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；

无风险期权常数

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下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可