下列假设条件中,属于布莱克斯-科尔斯期权定价模型假定的有（）。A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可

Aozt • 2023-01-10 21:20:44 • 阅读

下列假设条件中,属于布莱克斯-科尔斯期权定价模型假定的有（）。

A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数

参考答案：A,B,D,E

答案解析：布莱克-斯科尔斯模型的基本假定：（1）无风险利率r为常数；（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；（3）标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；（4）市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；（5）标的资产价格波动率为常数；（6）假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

无风险标的常数

打赏

支付红包

微信打赏

上一篇 2023-01-10 21:20:44

下一篇 2023-01-10 21:20:45

下列假设条件中,属于布莱克斯-科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可