息票率6%的3年期债券，市场价格为97.344 0元，到期收益率为7%，久期为2.83年。那么该债券的到期收益率增加至7.1%，那么价格的变动为( )。A上升

Aozt • 2023-01-13 09:34:28 • 阅读

息票率6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年。那么该债券的到期收益率增加至7.1%，那么价格的变动为( )。

A.上升0.567元
B.下降0.257元
C.下降0.892元
D.上升0.376元

参考答案：B.下降0.257元

答案解析：D＝2.83/（1＋0.07）＝2.64（年）ΔP＝－PDΔy＝－97.344＊2.64＊0.001＝－0.257（元）即：利率上或0.1个百分点，债券的价格将下降0.257元。

0.257 2.83 2.64

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