关于债券久期说法错误的是( )。A当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比B债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间C所有债券的麦

Aozt • 2023-01-13 09:34:00 • 阅读

关于债券久期说法错误的是()。

A.当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比
B.债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间
C.所有债券的麦考利久期都小于其到期期限
D.债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重

参考答案：C.所有债券的麦考利久期都小于其到期期限

答案解析：零息债券的麦考利久期等于其到期期限。

久期债券麦考利

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