如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。A-1B1C-0.1D0.1

Aozt • 2023-01-13 09:27:24 • 阅读

如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。

A.-1
B.1
C.-0.1
D.0.1

参考答案：C.-0.1

答案解析：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=2-(7/10)×3=-0.1。

久期 .- 加权

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