有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如表4-3所示。若必须选择两个产品构建组合，下列说法正确的是()。A构造方式多种多样B交易灵活便捷C通常只能消除部分市

Aozt • 2023-01-13 09:27:13 • 阅读

有

A.、
B.、
C.三种投资产品，其收益的相关系数如表4-3所示。若必须选择两个产品构建组合，下列说法正确的是()。

A.构造方式多种多样
B.交易灵活便捷
C.通常只能消除部分市场风险
D.不会产生新的交易对方信用风险

参考答案：D

答案解析：协方差最小的组合其组合风险对冲效果最好，BC组合的协方差最小，因此，BC组合为风险最佳对冲组合。

组合协方差 BC

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