若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0. 02%和0.04%，则根据巴塞尔协议Ⅱ定义的二者的违约概率分别为()。A0. 02%;0.03%B0.02%;0

Aozt • 2023-01-13 09:22:48 • 阅读

若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔协议Ⅱ定义的二者的违约概率分别为()。

A.0.02%;0.03%
B.0.02%;0.04%
C.0.03%;0.03%
D.0.03%;0.04%

参考答案：D.0.03%;0.04%

答案解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在巴塞尔协议Ⅱ中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。借款人甲内部评级的违约概率为0.02%，小于0.03%，故其违约概率为0.03%;借款人乙的违约概率为0.04%，大于0.03%，故其违约概率为0.04%。