某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产l和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19. 50，则资产1的标准差为()。A1B10C2

Aozt • 2023-01-13 09:17:31 • 阅读

某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产l和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为()。

A.1
B.10
C.20
D.无法计算

参考答案：B.10

答案解析：设资产1的标准差为σ，则根据公式：132=(0.5σ)2+(0.5×19.5)2+2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5,解得σ=10。

0.5 标准差资产

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